A l’origine c’est le couvent des Augustins Déchaux qui fut bâti en 1623 par l'architecte Massièra à "la Bourgada», de l’autre côté du Paillon, juste en face le Pont-Vieux(disparu de nos jours) puis transformé enÉcole Centrale25 octobre 1795. Devenu "Collegio Convitto Nazionale" sous le comté de Savoie le et en "Lycée Impérial" Le14 juin 1860. Un nouvel édifice fut construit pour agrandir le précédent par l'architecte Henri Ebrard de 1909 à 1930 et inauguré le 11 avril 1931 pour devenir en 1963 le lycée Masséna actuel dans un style d'inspiration classique.
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)) formations du premier cycle de l'enseignement supérieur sont des implantées dans ce lycée.